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国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年第3季度报告

时间:2022-04-13 00:45  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:基金管理人:国金基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

  基金管理人:国金基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 国金国鑫发起  场内简称 -  交易代码 762001  前端交易代码 -  后端交易代码 -  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2012年8月28日  报告期末基金份额总额 230,318,567.22份  投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。  投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面,本基金将综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势,选择流动性好,到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。  业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。  风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。  基金管理人 国金基金管理有限公司  基金托管人 中国光大银行股份有限公司  注:本基金为发起式基金。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)  1.本期已实现收益 4,627,986.91  2.本期利润 14,392,531.04  3.加权平均基金份额本期利润 0.0636  4.期末基金资产净值 430,500,408.44  5.期末基金份额净值 1.8692  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 3.88% 0.87% 0.71% 0.01% 3.17% 0.86%  注:本基金的业绩比较基准为:金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金基金合同生效日为2012年8月28日,图示日期为2012年8月28日至2016年9月30日。 其他指标 注:无 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    徐艳芳 基金经理 2013年2月25日 - 8 徐艳芳女士,清华大学硕士。2005年10月至2012年6月历任皓天财经公关公司财经咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加入国金基金管理有限公司,历任投资研究部基金经理、固定收益投资部基金经理;自2016年4月起任固定收益投资部总经理兼基金经理。  李安心 基金经理 2016年8月29日 - 12 李安心先生,复旦大学硕士。2004年1月至2005年5月在金元证券有限责任公司任研究员;2005年6月至2012年8月在中邮创业基金管理有限公司任研究员、基金经理;2012年9月至2013年1月在国金基金管理有公司任特定资产管理部副总经理;2013年1月至2016年8月在北京千石创富资本管理有限公司历任特定资产管理部投资副总监、乾石投资工作室投资副总监、证券投资部投资副总监。2016年8月再次加入国金基金管理有限公司,任权益投资事业部基金经理。  滕祖光 基金经理 2014年4月11日 - 11 滕祖光先生,中央财经大学硕士。2003年至2009年先后历任中国工商银行深圳分行国际业务员、中大期货经纪有限公司期货交易员、和讯信息科技有限公司高级编辑、国投信托有限公司证券交易员。2009年11月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部高级交易员、投资研究部基金经理;自2014年11月起任固定收益投资部基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。 在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 本基金管理人管理有9只基金产品,分别为3只混合型基金、2只指数基金1只短期债券基金和3只货币基金,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的监控制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,整个市场处于窄幅波动状态,上证综指季度震幅不到120点。 适应这一市场形势,本基金在报告期忽略仓位,重视个股。货币政策空间压缩,财政扩张动力加大。适应这一形势,本基金重点配置PPP相关的建筑、环保等板块。同时,优选业绩和成长性相对确定、且低估值的优质白马公司作为基本配置。适应利率不断走低的环境,从分红率的角度配置了银行等个股。总体上看,投资效果较好。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年9月30日,本基金单位份额净值1.8692元,累计单位净值2.4992元。本报告期份额净值增长率为3.88%,同期业绩比较基准增长率为0.71%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 278,586,549.91 64.06   其中:股票 278,586,549.91 64.06  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 21,470,377.50 4.94   其中:债券 21,470,377.50 4.94   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 100,000,390.00 23.00   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 33,241,302.87 7.64  8 其他资产 1,569,063.94 0.36  9 合计 434,867,684.22 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 14,368,084.00 3.34  C 制造业 114,005,182.47 26.48  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 36,756,624.48 8.54  F 批发和零售业 6,901,007.19 1.60  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 230,097.60 0.05  J 金融业 60,342,872.75 14.02  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 10,230,000.00 2.38  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 35,752,681.42 8.30  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 278,586,549.91 64.71  注:以上行业分类以2016年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600000 浦发银行 1,325,509 21,857,643.41 5.08  2 601009 南京银行 2,002,459 20,545,229.34 4.77  3 300070 碧水源 1,094,342 20,256,270.42 4.71  4 600820 隧道股份 2,013,400 19,550,114.00 4.54  5 601998 中信银行 3,000,000 17,940,000.00 4.17  6 002310 东方园林 1,100,000 17,182,000.00 3.99  7 600885 宏发股份 477,410 16,508,837.80 3.83  8 002241 歌尔股份 528,971 15,990,793.33 3.71  9 002055 得润电子 496,500 15,868,140.00 3.69  10 000826 启迪桑德 466,900 15,496,411.00 3.60   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 20,010,000.00 4.65   其中:政策性金融债 20,010,000.00 4.65  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 1,460,377.50 0.34  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 21,470,377.50 4.99   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160401 16农发01 200,000 20,010,000.00 4.65  2 128013 洪涛转债 6,750 829,777.50 0.19  3 110033 国贸转债 5,000 630,600.00 0.15   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未参与国债期货投资。 投资组合报告附注 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,南京银行(601009.SH)于2016年4月8日发布公告《南京银行股份有限公司关于收到中国证券监管管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告》,南京银行收到江苏证监局《关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2016】3号),决定主要就个别支行基金宣传推介材料存在违规情形、南京银行未出具年度监察稽核报告、两项关于基金销售的管理制度未报备以及基金销售业务规范执行不到位方面提出问题。针对这些问题,江苏证监局决定对南京银行采取出具责令改正的行政监管措施。歌尔股份(002241.SZ)于2016年7月16日发布公告《关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告》,歌尔股份于2016年7月14日收到山东证监局《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2016】32号)。山东证监局对歌尔股份2015年以来内幕信息知情人登记管理情况进行了专项检查。经查,主要存在以下问题:内幕信息知情人名单明显不符合定期报告编制、审计、通知、审议、披露和利润分配商议筹划、论证、提议、通知、审议以及《员工持股计划》、《重大事项停牌》相关的内幕信息知情人档案,登记的内幕信息知情人与该事项所需的审批权限明显不匹配,在向相关部门报告重大事项后,未登记相关部门工作人员知悉内幕信息情况。 由于南京银行(601009.SH)和歌尔股份(002241.SZ)所涉及到的违规问题对公司的业务经营影响较小,对公司投资价值影响不明显,维持对这两支股票的持有。 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 432,359.03  2 应收证券清算款 63,760.92  3 应收股利 -  4 应收利息 404,244.70  5 应收申购款 668,699.29  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,569,063.94   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300070 碧水源 20,256,270.42 4.71 临时停牌  2 002055 得润电子 15,868,140.00 3.69 临时停牌   投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 210,305,733.09  报告期期间基金总申购份额 94,720,105.98  减:报告期期间基金总赎回份额 74,707,271.85  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 230,318,567.22  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期,基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 注:本基金成立后有11,001,640.59份额为发起份额,发起份额承诺的持有期限为3年,自2012年8月27日起至2015年8月27日止。自2015年8月28日起发起份额承诺持有期限届满,发起份额可以自由申请赎回退出。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露: 1、2016年7月1日披露了《国金基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告》; 2、2016年7月13日披露了《国金基金管理有限公司关于增加北京晟视天下投资管理有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 3、2016年7月19日披露了《国金基金管理有限公司关于增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 4、2016年7月20日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年第2季度报告》; 5、2016年7月22日披露了《国金基金管理有限公司关于增加海银基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 6、2016年7月26日披露了《国金基金管理有限公司关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 7、2016年8月4日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金投资基金托管人关联方承销证券的关联交易公告》; 8、2016年8月6日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金投资基金托管人关联方承销证券的关联交易公告》; 9、2016年8月10日披露了《国金基金管理有限公司关于增加奕丰金融和微众银行为旗下基金销售机构的公告》; 10、2016年8月23日披露了《国金基金管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 11、2016年8月27日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告》; 12、2016年8月27日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要》; 13、2016年8月29日披露了《关于国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》; 14、2016年8月31日披露了《国金基金管理有限公司关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 15、2016年9月2日披露了《国金基金管理有限公司关于增加一路财富(北京)信息科技有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 16、2016年9月2日披露了《国金基金管理有限公司关于增加北京电盈基金销售有限公司和光大证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 17、2016年9月7日披露了《国金基金管理有限公司关于增加上海万得投资顾问有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 18、2016年9月8日披露了《国金基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 19、2016年9月9日披露了《国金基金管理有限公司关于开通旗下部分基金间的基金转换业务及费率优惠的公告》; 20、2016年9月14日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金投资基金托管人关联方承销证券的关联交易公告》; 21、2016年9月21日披露了《国金基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司和诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 22、2016年9月24日披露了《国金基金管理有限公司关于增加北京懒猫金融信息服务有限公司为旗下基金销售机构的公告》; 23、2016年9月28日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管人关联方承销证券的关联交易公告》; 24、本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同; 3、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议; 4、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 存放地点 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电线 公司网址:国金基金管理有限公司 2016年10月24日



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